to cointegration. -- implied volatility surface ; dynamic semiparametric factor model ; VAR ; cointegration …As a function of strike and time to maturity the implied volatility estimation is a challenging task in financial … volatility surface (IVS) in a dynamic context, employing semiparametric factor functions and time-varying loadings. Because …

, Dividenden und Marktkapitalisierung mittels Kointegration und zeigt so eine gegenüber den herkömmlich verwendeten Methoden …

Der "überregulierte" deutsche Arbeitsmarkt gilt als eine der Hauptursachen für die diagnostizierte Standortschwäche. Im …-amerikanischer Investoren mit produzierenden Töchtern in Deutschland und/oder Großbritannien empirisch überprüft. Es zeigt sich, dass es in der … den Standort Deutschland bevorzugen, da ihnen eine besondere Wertschätzung der am deutschen Standort begünstigten …