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Finanzmarktstatistik : mit 35 Tabellen
Schmid, Friedrich; Trede, Mark - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003028166
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The application of econophysics : proceedings of the Second Nikkei Econophysics Symposium
Takayasu, Hideki (ed.) - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001795365
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Nonlinear dynamics, chaos and instability : statistical theory and economic evidence
Brock, William A.; Hsieh, David A.; LeBaron, Blake Dean - 1991
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013481599
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Stock market overreaction and fundamental valuation : theory and empirical evidence
Külpmann, Mathias - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001607573
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Multivariate maximum entropy densities applied for multivariate analysis of financial time series
Gao, Yang - 2014 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010383443
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Theorie und Simulation von Zeitreihen mit Anwendungen auf die Aktienkursdynamik
Remer, Ralf - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002959194
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CME iceberg order detection and prediction
Zotikov, Dmitry; Antonov, Anton - In: Quantitative finance 21 (2021) 11, pp. 1977-1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012696802
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Statistical properties of statistical ensembles of stock returns
Lillo, Fabrizio; Mantegna, Rosario N. - In: International journal of theoretical and applied finance 3 (2000) 3, pp. 405-408
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001522895
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Tests of stochastic dominance for time series data : theory and empirical application
Kläver, Hendrik - 2006
Die vorliegende Arbeit untersucht Tests auf stochastische Dominanz, welche ein grundlegendes Konzept der Entscheidungstheorie ist. Hierbei konzentrieren wir uns auf stochastische Dominanz erster und zweiter Ordnung. Diese sind die beiden wichtigsten Entscheidungsregeln und finden Anwendung in...
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