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Nonparametric tests for second order stochastic dominance from paired observations : theory and empirical application

Schmid, Friedrich - In: Wirtschafts- und Sozialstatistik heute : Theorie und …, (pp. 31-46). 1997

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001296675

Stochastic tail index model for high frequency financial data with Bayesian analysis

Mao, Guangyu; Zhang, Zhengjun - In: Journal of econometrics 205 (2018) 2, pp. 470-487

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012110325

The likelihood of various stock market return distributions

Markowitz, Harry - In: Journal of risk and uncertainty : JRU (1996) 13, pp. 207-219

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The likelihood of various stock market return distributions

Markowitz, Harry - In: Journal of risk and uncertainty : JRU (1996) 13, pp. 221-247

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Tests of stochastic dominance for time series data : theory and empirical application

Kläver, Hendrik - 2006

Die vorliegende Arbeit untersucht Tests auf stochastische Dominanz, welche ein grundlegendes Konzept der Entscheidungstheorie ist. Hierbei konzentrieren wir uns auf stochastische Dominanz erster und zweiter Ordnung. Diese sind die beiden wichtigsten Entscheidungsregeln und finden Anwendung in...