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Impact of volatility clustering on equity indexed annuities
Hainaut, Donatien - In: Insurance / Mathematics & economics 71 (2016), pp. 367-381
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011630885
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Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften : vertieft am Beispiel von DAX-Futures mit unterschiedlicher Laufzeit
Neumann, Kai - 1999
Der Autor analysiert die theoretische und empirische Preisbeziehung zwischen fixen Aktienindexterminkontrakten auf den gleichen Kontraktgegenstand (DAX) mit unterschiedlicher Fälligkeit. Die Untersuchung dieser Beziehung ist von der empirischen Kapitalmarktforschung bislang mit Hinweis auf die...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011401952
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Excess volatility : beyond discount rates
Giglio, Stefano; Kelly, Bryan T. - 2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011451780
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Excess volatility : beyond discount rates
Giglio, Stefano; Kelly, Bryan T. - In: The quarterly journal of economics 133 (2018) 1, pp. 71-127
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012036812
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Mispricing and trading profits in exchange-traded notes
Diavatopoulos, Dean; Geman, Hélyette; Thukral, Lovjit; … - In: The journal of investing 23 (2014) 1, pp. 67-78
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011312853
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Derivative Instrumente auf Volatilitäten an Aktien- und Optionsmärkten : eine theoretische und empirische Untersuchung
Henn, Eric Tobias - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001768552
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Pricing kernel monotonicity and conditional information
Linn, Matthew; Shive, Sophie; Shumway, Tyler - In: The review of financial studies 31 (2018) 2, pp. 493-531
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011925238
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Forecasting stock market volatility and information content of implied volatility index
Pati, Pratap Chandra; Barai, Parama; Rajib, Prabina - In: Applied economics 50 (2018) 23, pp. 2552-2568
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011850295
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Kursbeeinflussung und fällige Optionen
Hirth, Hans - 1994
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