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When and why do stock and bond markets predict US economic growth?

McMillan, David G. - In: The quarterly review of economics and finance : journal … 80 (2021), pp. 331-343

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Banks and bonds : the impact of bank loan announcements on bond and equity prices

Ongena, Steven; Roşcovan, Viorel; Song, Wei-ling; … - In: Journal of financial management, markets and institutions 2 (2014) 2, pp. 131-155

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Seasonal variations in two-year Treasury Note yields

Liu, Lan - In: The international journal of business and finance … 12 (2018) 2, pp. 27-37

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Impacts of the shadow short rates on the Ted spread and stock returns : empirical evidence from developed markets

Tokmakcioglu, Kaya; Ozcelebi, Oguzhan - In: Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú … 68 (2020) 3, pp. 269-288

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Seasonal variations in treasury notes yields

Lai, Adam; Liu, Lan - In: The international journal of business and finance … 16 (2022) 1, pp. 47-58

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Macroeconomic news and stock-bond comovement

Duffee, Greg - In: Review of finance : journal of the European Finance … 27 (2023) 5, pp. 1859-1882

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On a robust estimation of option-implied interest rates and dividend yields

Kamau, Muoria; Mwaniki, Ivivi Joseph - In: Cogent economics & finance 11 (2023) 2, pp. 1-20

In this paper, a simple no-arbitrage methodology to estimate option-implied interest rates and dividend yields simultaneously via a regression model is employed. Since the mean-based least squares estimation places equal weights on all data points making it sensitive to outliers, a robust...

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Le modèle de prévision mensuelle du prix des actifs financiers dans le G5 : une analyse des propriétés

Jondeau, Eric - 1993

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International money and stock market contingent claims

Gouriéroux, Christian; Monfort, Alain; Sufana, Razvan - 2005

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Spekulation, Preisbildung und Volatilität auf Finanz- und Devisenmärkten

Alexander, Volbert; Kugler, Peter; Streissler, Erich; … - Verein für Socialpolitik / Ausschuss für Geldtheorie … - 1998

von J. Wolters analysiert die Renditestruktur am deutschen Kapitalmarkt. Gemäß der Erwartungshypothese der Zinsstruktur … Spreads festgestellt werden. Dies bedeutet, daß die Zinsstruktur nicht nur von einem, sondern von zwei gemeinsamen Faktoren … Zinsparität sowie der Erwartungshypothese der Zinsstruktur und der Notenbankpolitik. In einem Modell mit rationalen Erwartungen …

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