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Predicting volatility of stock indexes for option pricing on a small security market
Berglund, Tom; Hedvall, Kaj; Liljeblom, Eva - 1990
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000816312
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Martingale densities for general asset prices
Schweizer, Martin - 1991
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000825147
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Der Informationsgehalt von Derivaten für die Geldpolitik : implizite Volatilitäten und Wahrscheinlichkeiten
Neuhaus, Holger - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000550284
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Nonparametric modelling of financial time series
Heid, Frank - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000668367
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Stochastic volatility with an Ornstein-Uhlenbeck process : an extension
Schöbel, Rainer; Zhu, Jianwei - 1998 - Rev.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000676009
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Predicting premature exercice of an American put on stocks : theory and empirical evidence
Chesney, Marc; Lefoll, Jean - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000952941
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Börsenpreise von Genußscheinen : empirische Überprüfung eines theoretischen Bewertungsansatzes
Schäcker, Hanns-Achim - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000959880
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Modellrisiko bei der Bewertung von Optionen in einem Vergleich von Modellen mit stochastischer Volatilität
Ender, Manuela - 2008 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003652604
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R&D, advertising and the market value of internet firms
Tokic, Damir - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003777543