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Overreaction in Stock Forecasts and Prices

Nosic, Alen - 2009

We study the degree of individual and aggregate market overreaction in a dynamic experimental auction market. In 13 sessions with overall 101 students we find overreaction to new information both in stock price forecasts and transaction prices. Interestingly, market forces do not seem to help in...

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Die Kaufempfehlungen des "Effecten-Spiegel" : eine empirische Untersuchung im Lichte der Effizienzthese des Kapitalmarktes

Pieper, Ute - In: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche … 45 (1993) 6, pp. 487-509

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Kurs- und Renditevergleich von Stamm- unmd Vorzugsaktien : eine empirische Analyse

Weber, Martin - In: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche … 44 (1992) 6, pp. 548-565

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Zyklische und antizyklische Handelsstrategien am deutschen Aktienmarkt

Schiereck, Dirk - In: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche … 47 (1995) 1, pp. 3-24

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Rational expectations in an experimental asset market with shocks to market trends

Marquardt, Philipp; Noussair, Charles; Weber, Martin - In: European economic review : EER 114 (2019), pp. 116-140

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Börsenkursbestimmung aus ökonomischer Perspektive

Weber, Martin - In: Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht : ZGR 33 (2004) 2, pp. 280-300

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Which past returns affect trading volume?

Glaser, Markus; Weber, Martin - In: Journal of financial markets 12 (2009) 1, pp. 1-31

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Aktuelle Erkenntnisse zum Momentum-Effekt : the trend is your friend (until it's not)

Jacobs, Heiko; Weber, Martin - 2012

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Market Timing : kaufst Du heut' nicht, kaufst Du morgen

Ehm, Christian; Seubert, Ulrich; Weber, Martin - 2009

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"Vertrauen Sie niemandem, der Ihnen erzählt, er wisse, wie sich die Kurse entwickeln" : die Börse als Spiegel des wahren Lebens: Aktienkurse und Aktienrenditen

Glaser, Markus; Weber, Martin - In: Kredit und Vertrauen, (pp. 87-104). 2010

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