Narrow search
Showing 1 - 10 of 15,553
Cover Image
Die Erklärung des Verhaltens privater Anleger : theoretischer Ansatz und empirische Analysen
Oehler, Andreas - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000546321
Cover Image
Time Variation in the Tail Behaviour of Bund Futures Returns
Upper, Christian; Werner, Thomas - 2002
The literature on the tail behaviour of asset prices focuses mainly on the foreign exchange and stock markets, with only a few papers dealing with bonds or bond futures. The present paper addresses this omission. We focus on three questions: (i) Are heavy tails a relevant feature of the...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010295742
Cover Image
Steht der deutsche Aktienmarkt unter politischem Einfluss?
Gottschalk, Katrin; Bohl, Martin T. - 2005
Die vorliegende Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen politischen Zyklen und Aktienrenditen in Deutschland … für Deutschland keine Anomalienmuster in Akteinrenditen, die sich auf rechte oder linke Bundesregierungen zurückführen … lassen. In Übereinstimmungen mit den für die USA verfügbaren Evidenzen ist auch für Deutschland von einem politisch …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010296346
Cover Image
Multifaktormodelle zur Erklärung deutscher Aktienrenditen: eine empirische Analyse
Stehle, Richard; Schulz, Anja; Schröder, Michael; … - 2003
Bundesrepublik Deutschland die zeitliche Streuung von Aktienrenditen nur schlechter abbilden. Dagegen werden Portfolio-Renditen im …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010297296
Cover Image
Time dynamic and hierarchical dependence modelling of an aggregated portfolio of trading books: a multivariate nonparametric approach
Gaisser, Sandra; Memmel, Christoph; Schmidt, Rafael; … - 2009
From a banking supervisory perspective, this paper analyses aspects of market risk of an aggregated trading portfolio comprised of the trading books of 11 German banks with a regulatory approved internal market risk model. Based on real, clean profit and loss data and Value-at-Risk estimates of...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010298783
Cover Image
Langfristige Aktienmarkttrends: Ein Ausblick
Zimmermann, Guido - In: Wirtschaftsdienst 83 (2003) 5, pp. 341-348
Nach dem Ende des Börsenbooms macht sich auf dem Aktienmarkt eine große Unsicherheit breit. Von welchen Determinanten hängt die langfristige Entwicklung der Aktienkurse ab? Mit welchen Renditen ist zukünftig am Aktienmarkt zu rechnen?
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010302843
Cover Image
A new empirical approach to explain the stock market yield: A combination of dynamic panel estimation and factor analysis
Will, Matthias Georg - 2011
This paper presents an empirical approach that combines competing paradigms of modeling in empirical capital market research. The approach simultaneously estimates the explanatory power of fundamentals, expectations, and historic yield patterns, making it possible to test the extent to which the...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011733801
Cover Image
Empirische Validierung von Kapitalmarktmodellen : Untersuchungen zum CAPM und zur APT für den deutschen Aktienmarkt
Ulschmid, Christoph - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000891941
Cover Image
Conditional leptokurtosis and non-linear dependence in exchange rate returns
Caporale, Guglielmo Maria; Hassapis, Christis; Pittis, … - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000897287