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Bedeutung von Instrumenten des Kreditrisikotransfers für die Finanzstabilität
Neyer, Ulrike - In: Systeme monetärer Steuerung : Analyse und Vergleich …, (pp. 335-352). 2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003687858
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Die Mobilisierung von Kreditgeschäften als Instrument bankpolitischer Entscheidungen
Kirmße, Stefan - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001747460
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Kreditportfoliosteuerung mit Sekundärmarktinstrumenten
Poppensieker, Thomas - 2002 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001695326
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Why do banks use credit default swaps (CDS)? : a systematic review
Tabassum; Yameen, Mohammad - In: Journal of economic surveys 38 (2024) 1, pp. 201-231
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014474357
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Are banks different? : evidence form the CDS market
Raunig, Burkhard; Scheicher, Martin - 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003810904
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Does banks size distort market prices? : evidence for too-big-to-fail in the CDS market
Völz, Manja; Wedow, Michael - 2009
This paper examines the potential distortion of prices in the CDS market caused by too-big-to-fail. Overall, we find evidence for market discipline in the CDS market. However, CDS prices are distorted due to a size effect which arises when investors expect a public bail-out as a result of...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003846898
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Price discovery of subordinated credit spreads for Japanese mega-banks : evidence from bond and credit default swap markets
Baba, Naohiko; Inada, Masakazu - In: Journal of international financial markets, … 19 (2009) 4, pp. 616-632
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003879510
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Determinanten von Banken-Spreads während der Finanzmarktkrise
Heidorn, Thomas; Birkmeyer, Jörg; Rogalski, André - 2010
Welche Einflussfaktoren bestimmen die Spreadentwicklung im Kapitalmarktsegment der Banken im Verlauf der Finanzkrise? Unter Verwendung der Regressionsanalyse werden die Determinanten von Asset-Swap- (ASW) und Credit-Default-Swap- (CDS) Spreads ausgewählter europäischer Banken im Zeitraum April...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003981932