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Modellierung von mehrjährigen Kreditausfallrisiken
Jobst, Rainer - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003635736
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Modellierung der Loss Rate Given Default im Kreditrisikomanagement
Wildenauer, Nicole - 2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003406422
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Erkennung von Adressenausfallrisiken : Kontodatenanalyse unter Einsatz binärer logistischer Regressionsmodelle
Kus, Christian - 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003955297
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Quantitative Kreditportfoliooptimierung
Christ, Korbinian - 2008 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003735333
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Self-selection als Möglichkeit der Bank zur Beurteilung des Ausfallrisikos im Firmenkreditgeschäft
Klusmann, Boris - 2004 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001973316
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Risikofrüherkennung im Kreditgeschäft : Verfahren und Prüfungen in der Kreditrisikosteuerung
Becker, Axel (ed.); Adelmeyer, Uwe (contributor) - 2008 - Lizenzausg.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003744480
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Scenario optimisation of credit risky portfolios
Bohrmann, Jürgen Thomas; Bohrmann, Jürgen - 2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003480505
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Forward-looking tail risk exposures at US Bank Holding Companies
Knaup, Martin; Wagner, Wolf - In: Journal of financial services research : JFSR 42 (2012) 1/2, pp. 35-54
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009714851
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Structural credit modeling and its relationship to market value at risk : an Australian sectoral perspective
Allen, David E.; Powell, Robert - In: The VaR implementation handbook, (pp. 403-414). 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003827094
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Systemic Risk and Heavy Tails : The Case of Banks’ Loan Portfolio
Agarwal, Sumit - 2011
findings, based on simulated data that reproduce a bank's mean PD and LGD values. The findings do show that the Pareto …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013128402