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Linear bonds valuation with interest rate models : does it work?
De Winne, Rudy - In: Recherches économiques de Louvain 64 (1998) 2, pp. 213-223
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001245931
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The discretization bias for processes of the short-term interest rate : an empirial analysis
De Winne, Rudy - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000929512
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Processus de diffusion et biais de discrétisation : une analyse empirique par inférence indirecte appliquée aux taux d'intérêt
De Winne, Rudy - In: Finance : revue de l'Association Française de Finance 19 (1998) 1, pp. 41-58
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001398790
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A comparison of alternative spread decomposition models on Euronext Brussels
De Winne, Rudy; Majois, Christophe - In: Brussels economic review 46 (2003) 4, pp. 91-135
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002537833
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L'effet mardi à la Bourse de Bruxelles : un phénomène temporaire
Broquet, Claude - In: Cahiers économiques de Bruxelles (1992), pp. 189-207
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001127559
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La liquidité du Bel20 mesurée par la valeur optionnelle du carnet d'ordres
De Winne, Rudy; D'Hondt, Catherine - In: Revue bancaire et financière 67 (2003) 4, pp. 256-262
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001770960
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Marché obligataire belge : étude empirique des modèles d'équilibre général
Grégoire, Philippe - In: Revue de la banque 59 (1995) 8, pp. 453-465
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001189990
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Revisiting the competition between the international equity market of the London Stock Exchange and the Brussels Stock Exchange
Jacquillat, Bertrand - In: Revue de la banque 62 (1998) 7, pp. 375-383
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001249416