Pacheco, Oscar; Huertas, ÿJaime; Palencia, Armando - UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA - 2012
En este artículo se presenta un modelo del riesgo de crédito a partir de la estimación de la distribución de probabilidad conjunta de incumplimiento y de prepago mediante el uso de cópulas de supervivencia. Se extiende el modelo de Georges et al (2001) teniendo en cuenta la censura por la...