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On ethnicity of idiosyncratic risk and stock returns puzzle
Al Rahahleh, Naseem M.; Adeinat, Iman; Bhatti, Muhammad … - In: Humanomics 32 (2016) 1, pp. 48-68
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011619284
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Multifaktormodelle zur Erklärung deutscher Aktienrenditen: eine empirische Analyse
Stehle, Richard; Schulz, Anja; Schröder, Michael; … - 2003
Dieses Papier untersucht, inwieweit Multifaktormodelle nach Fama/French (1993) am deutschen Aktienmarkt die zeitliche Streuung von Renditen abbilden und Portfolio-Renditen im Querschnitt erklären können. Analog zu vergleichbar angelegten Studien am US-amerikanischen, kanadischen und britischen...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010297296
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Measuring risks of deposit institutions
Song, Frank M. - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000887849
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An international arbitrage pricing model with PPP deviations
Levine, Ross - 1986
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000738795
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Recent estimates of time-variation in the conditional variance and in the exchange risk premium
Frankel, Jeffrey A. - 1987
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000730437
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Returns in over-the-counter stock markets
Jessup, Paul Frederick; Upson, Roger B. - 1973
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000557206
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Specification analysis of affine term structure models
Dai, Qiang; Singleton, Kenneth J. - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000637523
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Option hedging using empirical pricing kernels
Rosenberg, Joshua V.; Engle, Robert F. - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000643460
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Dynamic equilibrium and volatility in financial asset markets
Aït-Sahalia, Yacine - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000569087