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Pricing credit linked financial instruments : theory and empirical evidence
Schmid, Bernd - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001632772
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Länder- und Hoheitsrisiken : eine kritische Analyse von Methoden und Verfahren zur Risikoevaluierung
Will, Frank - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001535657
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Kreditderivate : zwischen Kapitalmarkt und bankbetrieblicher Verwendung
Norden, Lars - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002221342
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Credit Default Swaps und Informationsgehalt
Wagner, Eva - 2008 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003722063
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Essays on credit risk, interest rate risk and macroeconomic risk
Hou, Yuanfeng - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003628359
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Recovery risk in credit default swap premia
Schläfer, Timo - 2011 - 1. ed.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008991625
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Optimal asset allocation and stochastic correlations
Weisheit, Stefan - 2014
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010425797
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Essays on foreign exchange option markets
Büsser, Ralf - 2012
-Scholes Modell orientieren. Devisenmarkt ; Option ; Risikoprämie ; Stochastisches Modell ; Bewertung Foreign exchange ; option … pricing ; risk premium ; density forecast ; Kalman filter ; variance swap ; Lévy process ; stochastic volatility ; jump …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009656320
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Kalkulation von impliziten Optionsrechten des Kunden in der privaten Wohnungsbaufinanzierung
Gramatke, Wolf Christoph - 2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008905681
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Essays on the pricing, hedging and informational content of options
Horn, David - 2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009378786