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Berücksichtigung von Schätzunsicherheit bei der Kreditrisikobewertung : Vergleich des Value at Risk der Verlustverteilung des Kreditrisikos bei Verwendung von Bootstrapping und ein...
Dannenberg, Henry - 2009
Bei der Kreditrisikobewertung müssen die Parameter Ausfallwahrscheinlichkeit und korrelation geschätzt werden. Diese Schätzung erfolgt unter Unsicherheit. In der Literatur werden asymptotische Konfidenzregionen diskutiert, um diese Unsicherheit bei der simultanen Schätzung beider Parameter...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003825755
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The validity of credit risk model validation methods
Christodoulakis, George A.; Satchell, Stephen - In: The analytics of risk model validation, (pp. 27-43). 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003868675
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Berücksichtigung von Schätzunsicherheit bei der Kreditrisikobewertung : Vergleich des Value at Risk der Verlustverteilung des Kreditrisikos bei Verwendung von Bootstrapping und ein...
Dannenberg, Henry - In: Kredit und Kapital 43 (2010) 4, pp. 559-585
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008826413
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Stress testing and modelling of rating migration under the Vasicek model framework : empirical approaches and technical implementation
Yang, Bill Huajian; Du, Zunwei - In: The journal of risk model validation 9 (2015) 2, pp. 33-47
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011326309
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Modelling credit risk with scarce default data : on the suitability of cooperative bootstrapped strategies for small low-default portfolios
Florez-Lopez, Raquel; Ramon-Jeronimo, Juan Manuel - In: Journal of the Operational Research Society : OR 65 (2014) 3, pp. 416-434
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010251689
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Confidence intervals for probabilities of default
Hanson, Samuel G.; Schuermann, Til - In: Journal of banking & finance 30 (2006) 8, pp. 2281-2301
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003355794
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How did the financial crisis alter the correlations of US yield spreads?
Contessi, Silvio; De Pace, Pierangelo; Guidolin, Massimo - In: Journal of empirical finance 28 (2014), pp. 362-385
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011285619
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Computing a standard error for the Gini coefficient : an application to credit risk model validation
Frunza, Marius-Cristian - In: The journal of risk model validation 7 (2013) 1, pp. 61-82
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009770134
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Liquidity stress testing : a model for a portfolio of credit lines
Geidosch, Marco - In: The journal of risk model validation 9 (2015) 4, pp. 69-84
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011449973
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Estimation of regulatory credit risk models
Pérez Montes, Carlos - In: Journal of financial services research : JFSR 48 (2015) 2, pp. 161-191
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011478377