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A practical anatomy of incremental risk charge modeling
Martin, Marcus R. W.; Lutz, Helmut; Wehn, Carsten - In: The journal of risk model validation 5 (2011) 2, pp. 45-60
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009356817
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Definition and evaluation of basket credit derivatives and single-tranche collateralized debt obligation swaps
Martin, Marcus R. W.; Reitz, Stefan; Wehn, Carsten - In: The handbook of credit portfolio management, (pp. 277-300). 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003778255
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Kreditderivate und Kreditrisikomodelle : eine mathematische Einführung
Martin, Marcus R. W.; Reitz, Stefan; Wehn, Carsten - 2006 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003238699
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Modellrisiko und Validierung von Risikomodellen : regulatorische Anforderungen, Verfahren und Prozesse
Martin, Marcus R. W. (ed.); Quell, Peter (ed.);  … - 2017 - Zweite, überarbeitete und erweiterte Auflage
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011668798
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Kreditderivate und Kreditrisikomodelle : eine mathematische Einführung
Martin, Marcus R. W.; Reitz, Stefan; Wehn, Carsten - 2014 - 2., überarb. und erw. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010342646
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Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis : regulatorische Anforderungen, Umsetzung, Steuerung
Gruber, Walter (ed.); Martin, Marcus R. W. (contributor);  … - 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008651356