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One-factor-Garch models for German stocks : estimation and forecasting
Kaiser, Thomas - 1996
This paper presents theoretical models and their empirical results for the return and variance dynamics of German stocks. A factor structure is used in order to allow for a parsimonious modeling of the first two moments of returns. Dynamic factor models with GARCH dynamics (GARCH(1,1)-M,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010407100
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Die Behandlung von Spielerwerten in der Handelsbilanz und im Überschuldungsstatus im Profifußball
Kaiser, Thomas - In: Der Betrieb 57 (2004) 21, pp. 1109-1112
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002083427
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Volatilitätsprozesse mit Faktor-GARCH-Modellen : eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt
Kaiser, Thomas - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000971500
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Factor-GARCH models for German stocks : a model comparison
Kaiser, Thomas - In: Selected papers of the Symposium on Operations Research …, (pp. 331-336). 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001320988
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One-factor-GARCH models for German stocks : estimation and forecasting
Kaiser, Thomas - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013268564
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Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen : eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt
Kaiser, Thomas - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004328902
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Berücksichtigung der operationellen Risiken
Kaiser, Thomas - In: Basel II und MaRisk : regulatorische Vorgaben, …, (pp. 267 - 289). 2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014557352
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Direct-Mail-Couponing : eine empirische Untersuchung der langfristigen Absatzwirkung
Kaiser, Thomas - 2014
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010238982
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One-factor-Garch models for German stocks: Estimation and forecasting
Kaiser, Thomas - 1996
This paper presents theoretical models and their empirical results for the return and variance dynamics of German stocks. A factor structure is used in order to allow for a parsimonious modeling of the first two moments of returns. Dynamic factor models with GARCH dynamics (GARCH(1,1)-M,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010435583
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Einführung von Methoden und Prozessen zum Management und Controlling operationeller Risiken
Kaiser, Thomas; Schmidt, Bodo - In: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen : Pflichtblatt … 60 (2007) 12, pp. 619-623
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003482845