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German Mittelstand Bonds : Yield Spreads and Liquidity

Utz, Sebastian - 2015

We estimate a cross-sectional model of the yield spreads of German Mittelstand bonds as a function of liquidity measures as well as a number of variables that control for both the characteristics of the issuing firm and the bond characteristics. Our results show a significant positive effect of...

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German Mittelstand bonds : yield spreads and liquidity

Utz, Sebastian; Weber, Martina; Wimmer, Maximilian - In: Journal of business economics : JBE 86 (2016) 1/2, pp. 103-129

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How short-termed is the trading behaviour in Eurex futures markets?

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Eine Anmerkung zur exakten Nachbildung von Aktienindizes mittels einer Multiplikator-Rundungsmethode

Dorfleitner, Gregor - In: OR-Spektrum : quantitative approaches in management 21 (1999) 4, pp. 493-502

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Zum Glattstellen von Index-Futures : Empirie und stochastische Modelle unter besonderer Berücksichtigung des DAX-Futures

Dorfleitner, Gregor - 1999

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Die Bewertung von Unternehmen nach dem Erbschaftsteuerreformgesetz

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What factors drive personal loan fraud? : evidence from Germany

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Haltedauern von DAX-Futures-Positionen und die Konzentration auf den Nearby-Kontrakt

Bamberg, Günter; Dorfleitner, Gregor - In: Finanzierungen, (pp. 5-74). 1998

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The influence of taxes on the DAX futures market : some recent developments

Bamberg, Günter; Dorfleitner, Gregor - In: German financial markets and institutions: selected studies, (pp. 191-203). 2002

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