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Quantifying the efficiency of the Xetra LOB market : detailed recipe
Sperl, Miriam (contributor) - 2008
market efficiency measures for Xetra in the end. -- Limit Order Book Market ; Gains from Trade ; Xetra …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003750515
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Elektronisierung des Wertpapierhandels und Informationseffizienz
Lückerath, Evelin - 2003 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001865147
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Wettbewerb, Liquidität und die Rolle von Intermediation im Wertpapierhandel
Freihube, Thorsten - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002122262
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Einfluss von Saisonalität auf den Momentumeffekt : eine empirische Untersuchung des deutschen Aktienmarktes
Holtfort, Thomas - 2009 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003816979
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Handelsvolumen auf Aktienmärkten : Univariate Analysen und kontemporäre Rendite-Mengen-Beziehungen
Mestel, Roland (contributor) - 2008
Statistische Eigenschaften von Handelsvolumina auf Aktienmärkten -- Theoretische Analysen zur Rolle des Handelsvolumens auf Aktienmärkten -- Kontemporärer Zusammenhang zwischen Aktienrenditen und Handelsvolumina -- Ereignisinduzierte Marktreaktionen: Preis- und Volumenseffekte am Beispiel von...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013516987
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Handelsvolumen auf Aktienmärkten : univariate Analysen und kontemporäre Rendite-Mengen-Beziehungen
Mestel, Roland - 2008 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013353967
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Chancen und Risiken des Hochfrequenzhandels : eine Analyse am Beispiel des deutschen Aktienmarktes
Uphaus, Andreas - In: Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis : BFuP 67 (2015) 5, pp. 530-553
Der technische Fortschritt hat den Wertpapierhandel an den Börsen in den letzten Jahren drastisch verändert. An den … algorithmischen Handelns auf Preisrisiken und Handelsstrategien werden exemplarisch für den deutschen Aktienmarkt emprisch untersucht …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011398401
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High-frequency trading in fragmented European equity markets : implications for market quality
Haferkorn, Martin - 2017
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011875876
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Are Algorithmic Trades Informed? - An Empirical Analysis of Algorithmic Trading Around Earnings Announcements
Frino, Alex - 2015
This study examines the impact of corporate earnings announcements on trading activity and speed of price adjustment, analyzing algorithmic and non–algorithmic trades during the immediate period pre– and post– corporate earnings announcements. We confirm that algorithms react faster and...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013036599