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The benefit of life insurance contracts with capped index participation when stock prices are subject to jump risk
Mahayni, Antje; Muck, Matthias - In: Review of derivatives research 20 (2017) 3, pp. 281-308
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011936007
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The call option pricing based on investment strategy with stochastic interest rate
Zhang, Xin; Shu, Huisheng; Kan, Xiu; Fang, Yingyi; … - In: Journal of mathematical finance 8 (2018) 1, pp. 43-57
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011846108
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Zinsprodukte im Euroland : Kerninstrumente des Geld- und Anleihemarktes mit ihren Derivaten
Besant, André; Heidorn, Thomas; Linsenmaier, Achim - 2003 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001677924
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Risk Management in der Energiewirtschaft : Chancen und Risiken durch liberalisierte Märkte
Burger, Klaus-Michael (contributor) - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000986893
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Währungspolitik und Kapitalmarkt : Festkolloquium aus Anlaß des 70. Geburtstages von Professor Dr. Karl Häuser
Häuser, Karl - 1991 - 1. Aufl
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000809303
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Zentrales Clearing von OTC-Derivaten unter EMIR : zugleich ein Beitrag zur Regulierung systemischer Risiken im Finanzmarktrecht
Brambring, Maximilian - 2017
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011542483
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Taxation of hybrid financial instruments and the remuneration derived therefrom in an international and cross-border context : issues and options for reform
Bärsch, Sven-Eric - 2012 - 1., 2013
, Germany, Italy and the Netherlands as well as in the relevant tax treaties and EU Directives. Moreover, based on selected …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009685446
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EMIR - Regeln für Derivate : eine Einführung für die genossenschaftliche FinanzGruppe
Achtelik, Olaf Christoph; Schröder, Sarah - 2017 - 2. Auflage
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011776777