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König, Michael J. - 1994

Persistent link: https://www.econbiz.de/10000881823

Modelling interest rate dynamics in a corridor with jump processes

Honoré, Peter - 1997

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Resolving the liquidity effect

Pagan, Adrian R. - In: Review / Federal Reserve Bank of St. Louis 77 (1995) 3, pp. 33-54

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Die Erwartungstheorie der Zinsstruktur, Geldpolitik und zeitvariable Risikoprämien : eine empirische Analyse des Euro-DM-Geldmarktes

Wasmund, Jörn - 1999

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Short-term interest rates as subordinated diffusions

Conley, Timothy G.; Hansen, Lars Peter; Luttmer, Erzo … - In: The review of financial studies 10 (1997) 3, pp. 525-577

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