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Option hedging using empirical pricing kernels
Rosenberg, Joshua V.; Engle, Robert F. - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000643460
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Discrete time hedging of OTC options in a GARCH environment : a simulation experiment
Hagerud, Gustaf E. - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000959376
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An analysis of the predictive ability of the Black-Scholes option pricing model in the Netherlands
Hand, Megan - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000959539
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Prognosemodelle und Handelsansätze für Implizite Volatilitäten
Sachtler, Michael - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002392690
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Bewertung von Bezugsrechten auf Convertible Securities : eine theoretische und empirische Analyse
Ketzler, Rolf - 2005 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002749834
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Empirische Beiträge zur Optionsbewertung am Beispiel von Black und Scholes u.a.
Schroeder, Gerhard - In: Finanzierungen, (pp. 29-53). 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001426656
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Empirical pricing kernels
Rosenberg, Joshua V.; Engle, Robert F. - In: Journal of financial economics 64 (2002) 3, pp. 341-372
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001687813
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A taxonomy of risk-neutral distribution methods : theory and implementation
Gruber, Alfred - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001747356
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Fitting the smile revisited : a least squares kernel estimator for the implied volatility surface
Fengler, Matthias R. (contributor); Wang, Qihua (contributor) - 2003 - [Elektronische Ressource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001919426