Um die klassische Eventstudie zu erweitern, entwickelt Waldemar Wagner ein theoriegestütztes Verfahren. Hierfür verwendet der Autor die Methoden der Theorien Nichtlinearer Dynamischer Systeme, um neben den linearen Abhängigkeiten in ökonomischen Zeitreihen auch die Existenz und zeitliche...

In this Open-Access-book three essays on empirical asset pricing in international equity markets are presented. Despite being of fundamental economic and scientific importance, international financial markets have remained considerably underresearched until today. In the first essay, the role of...