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Credit spreads : Einflussfaktoren, Berechnung und langfristige Gleichgewichtsmodellierung
Schlecker, Matthias - 2009 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003861217
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Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen : Eine empirische Analyse in unterschiedlichen Währungen auf Basis von Zinsstrukturkurven
Schiffel, Simon - 2009
Charakterisierung von Unternehmensanleihen -- Konzeption der empirischen Untersuchung und Datenaufbereitung -- Empirische Methodik: Bestimmung von impliziten Ausfallwahrscheinlichkeiten aus Zinsstrukturkurven -- Empirische Untersuchung: Analyse der impliziten Ausfallwahrscheinlichkeiten --...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014015026
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European Banking M&A : die Kapitalmarktperspektive
Lorenz, Johannes-Tobias - 2006 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003335966
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Common factors in the performance of European corporate bonds : evidence before and after the financial crisis
Aussenegg, Wolfgang; Goetz, Lukas; Jelic, Ranko - In: European financial management : the journal of the … 21 (2015) 2, pp. 265-308
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010516673
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New approach to comparative analysis of financial intermediation in the European Union
Vlasenko, Maryna - In: Ukraine unter Entscheidungszwang : Veränderungen in …, (pp. 146-155). 2014
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010480541
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MIDAS regressions with time-varying parameters : an application to corporate bond spreads and GDP in the Euro area ; conference paper
Schumacher, Christian - 2014 - 3 February 2014
Mixed-data sampling (MIDAS) regressions allow to estimate dynamic equations that explain a low-frequency variable by high-frequency variables and their lags. To account for temporal instabilities in this relationship, this paper discusses an extension to MIDAS with time-varying parameters, which...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010481353
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The performance of investment grade corporate bond funds : evidence from the European market
Dietze, Leif Holger; Entrop, Oliver; Wilkens, Marco - In: The European journal of finance 15 (2009) 1/2, pp. 191-209
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003827104
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Forecasting growth and stock performance using government and corporate yield curves : evidence from the European and Asian markets
Saar, Dan; Yagil, Yossi - In: Journal of international financial markets, … 37 (2015), pp. 27-41
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011474971
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Clustering corporate bonds : a short note on iBoxx
Pfaff, Bernhard - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001762958