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Modeling and forecasting wholesale electricity prices under consideration of wind and solar power
Paulsen, Thomas - 2018 - 1. Auflage
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011965470
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Preisvolatilität auf Elektrizitätsmärkten : Empirie, Modellierung und Anwendung
Benatzky, Joachim - 2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011454702
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Modeling and Forecasting Wholesale Electricity Prices under Consideration of Wind and Solar Power.
Paulsen, Thomas - 2018 - 1st ed.
Intro -- 1. Introduction -- 2. The German Electricity Market -- 3. Forecasting Performance of -- 4. Forecasting Performance of Time Series Models: Empirical Study -- 5. The Effect of Wind and Solar Power on Electricity Prices -- 6. Conclusion.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013447270
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Zur Preisbildung von Forwardkontrakten im Strommarkt : Eine empirische Untersuchung des deutschen Strom-Terminmarktes
Schnorrenberg, Burkhard - 2006
Begriffsbestimmungen und Rahmenbedingungen der Untersuchung -- Theorie der Forward-Preisbildung -- Empirische … der Sicht der ökonomischen Theorie ist bei diesen Handelsinstrumenten insbesondere die Frage der Preisbildung, d.h. wie … untersucht, inwieweit die in der ökonomischen Theorie entwickelten Preisbildungsansätze für Terminkontrakte auf Strom …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014014761
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Zur Preisbildung von Forwardkontrakten im Strommarkt : eine empirische Untersuchung des deutschen Strom-Terminmarktes
Schnorrenberg, Burkhard - 2006 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003255156
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Preismodellierung und Derivatebewertung im Strommarkt : Theorie und Empirie
Seifert, Jan M. - 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008663164
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Optimale Strategien zum Management von Elektrizitätsrisiken mit Futures : eine empirische Analyse mit multivariaten GARCH-Modellen
Rodt, Marc - 2003 - 1. Aufl.
Seit der zweiten Hälfte der 90er Jahre schreitet die Liberalisierung der europäischen Elektrizitätsmärkte voran. Damit einher geht die Gründung von Handelsplattformen für Elektrizität, an denen überwiegend Erzeuger und Händler agieren. Die Liberalisierung führt einerseits zu...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013433126
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Power prices : a regime-switching spot/forward price model with Kim filter estimation
Blöchlinger, Lea - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003756235
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Day-ahead electricity spot prices : fundamental modelling and the role of expected wind electricity infeed at the European energy exchange
Erni, David - 2012
In der vorliegenden Arbeit werden verschiedene fundamentale Prognosemodelle für die Preise von stündlichen Day-Ahead Elektrizitätskontrakten auf den deutschen Markt geschätzt und getestet. Dabei wird ein breites Spektrum an fundamentalen Variablen berücksichtigt, um den spezifischen...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009713290
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Pricing futures and options in electricity markets
Benth, Fred Espen; Schmeck, Maren Diane - In: The interrelationship between financial and energy markets, (pp. 233-260). 2014
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010411140