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Nichtparametrische Maximum-Likelihood-Inferenz mit A-priori-Restriktionen
Huschens, Stefan - 1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013401061
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Estimation in semiparametric models using an auxiliary model
Huschens, Stefan - In: Statistical papers 36 (1995) 4, pp. 313-326
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001192107
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Estimation in semiparametric models using an auxiliary model
Huschens, Stefan; Stahl, Gerhard - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013440805
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Genauigkeit von Schätzungen des Risikopotentials
Huschens, Stefan - In: Geld, Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen : …, (pp. 615-626). 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001299010
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Genauigkeit von Schätzungen des Risikopotentials
Huschens, Stefan - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000961431
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Risikoabschätzung durch historische Simulation
Huschens, Stefan - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000961433
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Confidence intervals for asset correlations in the asymptotic single risk factor model
Höse, Steffi; Huschens, Stefan - In: Operations research proceedings 2010 : selected papers …, (pp. 111-116). 2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009270870
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Estimation of default probabilities and default correlations
Huschens, Stefan; Vogl, Konstantin; Wania, Robert - In: Risk management : challenge and opportunity ; with 125 …, (pp. 239-258). 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002447683
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Messung des besonderen Kursrisikos durch Varianzzerlegung
Huschens, Stefan - In: Kredit und Kapital 31 (1998) 4, pp. 567-591
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001255167
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Value-at-Risk-Schlaglichter : Ausgabe 2/1998
Huschens, Stefan - 1998 - 2. Ausg
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