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GARCH models in value at risk estimation : empirical evidence from the Montenegrin stock exchange

Cerovic Smolovic, Julija; Lipovina-Božović, Milena; … - In: Economic research 30 (2017) 1,1, pp. 477-498

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012223947

Estimation window strategies for value-at-risk and expected shortfall forecasting

Berens, Tobias; Weiß, Gregory N. F.; Ziggel, Daniel - In: Journal of risk 20 (2017/2018) 5, pp. 33-82

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011914663

Subsampling the distribution of diverging statistics with applications to finance

Bertail, Patrice; Häfke, Christian; Politis, Dimitris N.; … - In: Journal of econometrics 120 (2004) 2, pp. 295-326

Persistent link: https://www.econbiz.de/10002028637

Value-at-Risk-Schätzung mit Gauß'schen Mischverteilungen und künstlichen neuronalen Netzen

Prinzler, Ralf - 2001

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001583953

Berücksichtigung von Schätzunsicherheit bei der Kreditrisikobewertung : Vergleich des Value at Risk der Verlustverteilung des Kreditrisikos bei Verwendung von Bootstrapping und ein...

Dannenberg, Henry - 2009

Bei der Kreditrisikobewertung müssen die Parameter Ausfallwahrscheinlichkeit und korrelation geschätzt werden. Diese Schätzung erfolgt unter Unsicherheit. In der Literatur werden asymptotische Konfidenzregionen diskutiert, um diese Unsicherheit bei der simultanen Schätzung beider Parameter...

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Berücksichtigung von Schätzunsicherheit bei der Kreditrisikobewertung : Vergleich des Value at Risk der Verlustverteilung des Kreditrisikos bei Verwendung von Bootstrapping und ein...

Dannenberg, Henry - In: Kredit und Kapital 43 (2010) 4, pp. 559-585

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Systemic risk measurement : multivariate GARCH estimation of CoVaR

Girardi, Giulio; Ergün, Tolga A. - In: Journal of banking & finance 37 (2013) 8, pp. 3169-3180

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009778470

Asymptotic theory for the empirical Haezendonck-Goovaerts risk measure

Ahn, Jae Youn; Shyamalkumar, Nariankadu D. - In: Insurance / Mathematics & economics 55 (2014), pp. 78-90

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Estimation of time varying skewness and kurtosis with an application to value at risk

Dark, Jonathan Graeme - In: Studies in nonlinear dynamics and econometrics : SNDE ; … 14 (2010) 2, pp. 1-48

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Alternative statistical distributions for estimating value-at-risk : theory and evidence

Lee, Cheng F.; Su, Jung-bin - In: Review of quantitative finance and accounting 39 (2012) 3, pp. 309-331

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