En relación con los síntomas que probablemente tendrá la actividad económica en el futuro, un aumento en el spread de tasas de interés reduce la probabilidad de tener momentos dificiles mas adelante. Este resultado se cumple para un período 12 y 24 meses adelante y se ajusta al modelo...

Se presenta evidencia clara a favor de la hipótesis de que la estructura a plazo real contiene información sobre las expectativas de la actividad económica en Colombia para los plazos entre 6 y 12, 6 y 24, y 12 y 24 meses adelante. Los signos de los coeficientes estimados son, en todos los...

La consideración de la prima de riesgo de inflación en la ecuación de Fisher y los cambios de régimen inflacionario en Colombia durante los últimos años nos permiten examinar la hipótesis de linealidad para los diferenciales esperados de inflación entre 6 y 12 meses adelante construidos...

En relación con los síntomas que probablemente tendrá la actividad económica en el futuro, un aumento en el spread de tasas de interés reduce la probabilidad de tener momentos difíciles mas adelante. Este resultado se cumple para un período 12 y 24 meses adelante y se ajusta al modelo...

Se presenta evidencia clara a favor de la hipótesis de que la estructura a plazo real contiene información sobre las expectativas de la actividad económica en Colombia para los plazos entre 6 y 12, 6 y 24, y 12 y 24 meses adelante. Los signos de los coeficientes estimados son, en todos los...