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Liquidität, Risikoeinstellung des Kapitalmarktes und Konjunkturerwartung als Preisdeterminanten von Collateralized Debt Obligations (CDOs) : eine simulationsgestützte Analyse

Gann, Philipp - 2009

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Analyse des Einflusses der Faktoren Konjunkturerwartung, Risikoaversion des Kapitalmarktes und Liquidität auf die Marktwerte von Collateralized Debt Obligations (CDOs) verschiedener Seniorität. Es wird gezeigt, dass die Marktwerte von CDOs wesentlich...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003861125

Versagt die Portfoliotheorie in Krisenzeiten?

Junker, Alfred - In: Risikomanagement und kapitalmarktorientierte …, (pp. 831-840). 2009

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003861671

Linear correlation and EVT : properties and caveats

Embrechts, Paul - In: Journal of financial econometrics : official journal of … 7 (2009) 1, pp. 30-39

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003825739

Stock market turmoil and macroeconomic disturbances in Japan : lessons from the international correlation of stock prices in the summer of 2007

Takaya, Sadayoshi - In: Kansai University review of business and commerce 11 (2009), pp. 47-61

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003850033

The Asian crisis contagion : a dynamic correlation approach analysis

Essaadi, Essahbi; Jouini, Jamel; Khallouli, Wajih - In: Panoeconomicus 56 (2009) 2, pp. 241-260

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Market linkages, variance spillovers and correlation stability : empirical evidence of financial contagion

Billio, Monica; Caporin, Massimiliano - 2007

We propose a simultaneous equation system with GARCH errors to model the contemporaneous relations among Asian and American stock markets. On the estimated residuals, we evaluate the correlation matrix over rolling windows and introduce a correlation matrix distance, which allows both a...