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Non-normality in financial markets and the measurement of risk
Lau, Christian - 2015
; Staatsanleihen; Strom Forwards; stylized facts von Finanzzeitreihen; Value at Risk; Verteilung von Anleiherenditen … Gaussian distribution (NIG distribution); realized moments; stylized facts of financial time series; value at risk … jeweils eine Value at Risk-Berechnung. Im ersten Kapitel wird die Verteilung von Renditen europäischer Staatsanleihen …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011440567
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The use of risk budgets in portfolio optimization
Unger, Albina - 2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010413063
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Mathematical methods for the efficient assessment of market and credit risk
Reiß, Oliver (contributor) - 2003 - [Elektronische Ressource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001820960
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Kreditrisiken der Banken : neue Portfoliomodelle zur konservativen Bemessung des Eigenkapitalbedarfs
Puzanova, Natalia - 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013432098
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Multivariate Copula-Modelle für Finanzmarktdaten : eine simulative und empirische Untersuchung
Köck, Christian - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003717606
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Liquidity risk in periods of intensive information flow
Malinowska, Magdalena - 2009 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003806585
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Systemrisiken auf Finanzmärkten : unter besonderer Berücksichtigung der Märkte für Derivate
Varnholt, Burkhard - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013417894
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Applications of extreme value theory in financial risk modelling
Reich, Christian Thomas - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002012870
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Time varying adaptive copulae and dynamic semiparametric factor models with applications in finance
Giacomini, Enzo - 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003931427