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Portfolio choice and the effects of liquidity

González, Ana; Rubio, Gonzalo - In: SERIEs - Journal of the Spanish Economic Association 2 (2011) 1, pp. 53-74

This paper discusses how to introduce liquidity into the well known mean-variance framework of portfolio selection … using a representative sample of Spanish equity portfolios. Either by estimating mean-variance liquidity constrained … frontiers or directly estimating optimal portfolios for alternative levels of risk aversion and preference for liquidity, we …

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The nexus between financial performance and equilibrium: Empirical evidence on publicly traded companies from the global financial crisis up to the COVID-19 pandemic

Batrancea, Larissa - In: Journal of Risk and Financial Management 14 (2021) 5, pp. 1-12

Financial performance and financial equilibrium are two key aspects that should be monitored by any business manager interested in passing the test of time and overcoming unpredictable events such as economic crises. The organic link between financial performance and financial equilibrium has...

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Impact of liquidity coverage ratio on performance of select Indian banks

Sidhu, Anureet Virk; Rastogi, Shailesh; Gupte, Rajani; … - In: Journal of Risk and Financial Management 15 (2022) 5, pp. 1-17

The post-crisis liquidity framework improves banking stability by imposing stricter liquidity requirements. However … liquidity coverage ratio (LCR) on the profitability and non-performing assets (NPAs) of Indian banks using annual data from 2010 …-reaching implications for policymakers. Indian policymakers/regulators need to understand the strategies used by banks to meet liquidity …

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Internationale Finanzkrise erhöht Reformdruck im Bankensektor

Schrooten, Mechthild - In: DIW Wochenbericht 75 (2008) 8, pp. 77-82

Der deutsche Bankensektor ist im Umbruch. Von den Folgen der internationalen Finanzkrise, die ihren Ausgang auf dem US-Immobilienmarkt genommen hat, geht ein erheblicher Druck zu Reformen aus, weil gerade in solchen Situationen die besonderen Baustellen der nationalen Bankensysteme sichtbar...

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Verbriefungen: eine Finanzinnovation und ihre fatalen Folgen

Erber, Georg - In: DIW Wochenbericht 75 (2008) 43, pp. 668-677

Die weltweite Finanzmarktkrise beruht zu einem wesentlichen Teil auf dem Handel mit Verbriefungen, deren Risiken aufgrund manipulierter Ratings erheblich unterschätzt wurden. Die Ursachen der Krise sind demnach weitgehend unstrittig; das Ausmaß der Krise lässt sich aber gegenwärtig kaum...

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Landesbanken: Megafusion allein ist kein Ausweg

Schrooten, Mechthild - In: DIW Wochenbericht 77 (2010) 18, pp. 9-16

Fünf Jahre nach der Abschaffung der umfassenden Haftung für Landesbanken hat sich deren Lage deutlich verschärft. Dazu hat auch die internationale Finanzkrise beigetragen. Einzelne Landesbanken benötigten erhebliche Kapitalspritzen. Inzwischen ist klar, dass eine weitere Konsolidierung im...

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Privatización, competencia por depósitos y desempeño bancarios

Ruiz-Porras, Antonio - In: Estudios de Economía 37 (2010) 1, pp. 67-104

In this article we develop a microeconomic framework to study the relationships among privatization, competition for deposits and performance in banking. Particularly, we analyze banking privatization when competitive strategies of the Cournot and Stackelberg types are allowed. Our findings show...

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Gute Absicht - böses Ende: Die US-Wohnungspolitik als Brandbeschleuniger der Weltfinanzkrise

Gropp, Reint E.; Saadi, Vahid - In: Wirtschaft im Wandel 25 (2019) 1, pp. 10-13

Der Boom auf dem US-amerikanischen Eigenheimmarkt in den frühen 2000er Jahren führte zur schwersten Finanzkrise der vergangenen Jahrzehnte. Wissenschaftler haben unterschiedliche Faktoren dokumentiert, die zum rasanten Anstieg der Immobilienpreise beigetragen haben. Kaum beleuchtet wurde...

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Wie sollten die angeschlagenen Banken rekapitalisiert werden?

van Suntum, Ulrich; Ilgmann, Cordelius; Hönig, Wolfgang; … - In: ifo Schnelldienst 62 (2009) 24, pp. 3-16

Die Finanzkrise hat gezeigt, dass das Eigenkapital vieler Banken zu gering war. Ulrich van Suntum und Cordelius Ilgmann, Universität Münster, weisen darauf hin, dass zwar die bilanziellen Eigenkapitalquoten der Banken mittlerweile sogar höher sind als vor der Finanzkrise, aber dennoch könne...

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Der ESM und die europäischen Banken

Borchert, Manfred - In: ifo Schnelldienst 66 (2013) 23, pp. 25-28

Manfred Borchert, Prof. em. Universität Münster, plädiert in seinem Kommentar dafür, das Wertpapier-Portefeuille von Banken durch eine bestimmte Quote zum Eigenkapital zu begrenzen.

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