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A VARMA approach to estimating term premia : the case of the Spanish interbank money market
Flores de Frutos, Rafael - In: Applied financial economics 5 (1995) 6, pp. 409-418
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001193004
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Estimación de primas por plazo sobre tipos de interés en un contexto multivariante
Flores de Frutos, Rafael - In: Revista española de economía 12 (1995) 2, pp. 191-218
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001195445
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Time varying term premia and risk : the case of the Spanish interbank money market
Robles Fernández, M. Dolores; Flores de Frutos, Rafael - In: Applied financial economics 10 (2000) 3, pp. 243-260
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001526279
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Sobre el cálculo de primas por plazo : el caso del mercado interbancario a uno y siete dias
Flores de Frutos, Rafael - In: Investigaciones económicas 16 (1992) 3, pp. 443-462
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001142628