inference method to map from this TV VAR to time variation in implied Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) parameters …

Die vorliegende Dissertation mit dem Titel Monetary DSGE Models of Two Countries: Set-Up, Estimation, and Forecasting … Performance beinhaltet neben einem einleitenden noch drei weitere Kapitel. In Kapitel 2 entwickeln wir ein Zwei-Länder-DSGE … Zwei-Länder-DSGE-Modell aus Kapitel 2, sowie ein VAR-Modell, indem wir US-amerikanische und Euroraum-Daten verwenden. Das …

misspecification using the DSGE-VAR framework elaborated by DelNegro and Schorfheide (2004). In particular, we investigate if the …