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Arbitrage am DAX-Futures-Markt unter Berücksichtigung von Steuern
Bamberg, Günter - 1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000857581
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The DAX futures market and dividends
Röder, Klaus; Bamberg, Günter - In: Empirical research on the German capital market : with …, (pp. 281-301). 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001427688
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Intraday-Volatilität und Expiration-Day-Effekte am deutschen Aktienmarkt
Röder, Klaus - In: Kredit und Kapital 29 (1996) 2, pp. 244-276
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001205112
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Arbitrage institutioneller Anleger am DAX-Futures-Markt unter Berücksichtigung von Körperschaftsteuern und Dividenden
Bamberg, Günter - In: Journal of business economics : JBE 64 (1994) 12, pp. 1533-1566
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001173931
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The intraday ex ante profitability of DAX-futures arbitrage for institutional investors in Germany : the case of early and late transactions
Bamberg, Günter - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 8 (1994) 1, pp. 50-62
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001217692
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Seasonality in ex ante German stock index futures arbitrage : where do arbitrage profits in Germany come from?
Bamberg, Günter - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013374625
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Kann das Minimumvarianz-Portfolio eine bessere Performance als der Aktienindex besitzen?
Bamberg, Günter; Neuhierl, Andreas - In: Die Betriebswirtschaft : DBW 68 (2008) 6, pp. 637-653
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003780057
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Betriebswirtschaftliche Entscheidungslehre
Bamberg, Günter; Coenenberg, Adolf Gerhard - 2004 - 12., überarb. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002352207
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Haltedauern von DAX-Futures-Positionen und die Konzentration auf den Nearby-Kontrakt
Bamberg, Günter; Dorfleitner, Gregor - In: Finanzierungen, (pp. 5-74). 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001426671