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Timing deutscher Investmentfonds : eine empirische Analyse
Scherer, Bernd - 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000889980
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Kimball's prudence and two-fund separation as determinants of mutual fund performance evaluation
Breuer, Wolfgang; Gürtler, Marc - 2005 - This Version: 2007-03-15
We consider investors with mean-variance-skewness preferences who aim at selecting one out of F different funds and combining it optimally with the riskless asset and direct stock holdings. Direct stock holdings are either exogenously or endogenously determined. In our theoretical section, we...
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Kimball's prudence and two-fund separation as determinants of mutual fund performance evaluation
Breuer, Wolfgang; Gürtler, Marc - In: Kredit und Kapital 41 (2008) 4, pp. 501-539
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003804651
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Performance-Messung ohne Rückgriff auf kapitalmarkttheoretische Renditeerwartungsmodelle : eine Analyse des Anlageerfolges deutscher Aktieninvestmentfonds
Wittrock, Carsten - In: Kredit und Kapital 28 (1995) 1, pp. 1-45
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001178370
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Der Einsatz von Asset-Allocation-Modellen in der Portfolioanalyse
Wittrock, Carsten - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 9 (1995) 3, pp. 361-383
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001221858
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Performance von Anleiheportefeuilles : Konzepte, Vergleichsmaßstäbe, Leistung von deutschen Rentenfonds
Kielkopf, Klaus - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000902729
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Performancemessung bei Wertpapier-Investmentfonds
Egner, Thomas - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000658765
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Evaluation von Rentenversicherungen und Fondsentnahmeplänen
Weber, Carsten - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003320512