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La structure par terme des volatilités implicites d'options
Marteau, Didier - In: Journal de la Société de Statistique de Paris 133 (1992) 3, pp. 35-50
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001139163
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Risk-Management mit Finanzderivaten : Steuerung von Zins- und Währungsrisiken. Studienbuch mit Aufgaben
Beike, Rolf; Barckow, Andreas - 2010 - 3., aktualisierte und erw. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014508732
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Risk-Management mit Finanzderivaten : Steuerung von Zins- und Währungsrisiken ; Studienbuch mit Aufgaben
Beike, Rolf; Barckow, Andreas - 2002 - 3., aktualisierte und erw. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001615514
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An empirical investigation of the forward interest rate term structure
Matacz, Andrew; Bouchaud, Jean-Philippe - In: International journal of theoretical and applied finance 3 (2000) 4, pp. 703-729
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001526865
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Die Bewertung von Zinsoptionen
Walter, Ulrich - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000560789
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Hedging mit Zins- und Aktienindex-Futures : eine theoretische und empirische Analyse des deutschen Marktes
Meyer, Frieder - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013428638
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Hedging Exchange Rate Risk with Futures and Inventories (Güterwirtschaftliches Risikomanagement Ein Entscheidungsmodell zur Lagerpolitik bei Unsicherheit) (German)
Wahl, Jack E. - 2010
We present a model of a risk-averse exporting firm subject to exchange rate risk. The firm enters an unbiased currency … futures market to hedge its exchange rate risk exposure. In the real world there are other ways of evading uncertainty, the …
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