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Can trading volume explain option prices?
Nagel, Hartmut; Schöbel, Rainer - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000660587
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Stochastic volatility models : conditional normality versus heavy tailed distributions
Liesenfeld, Roman; Jung, Robert - 1997
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Statistik für Wirtschaftswissenschaftler : eine realdatenbasierte Einführung mit SPSS ; [Bachelor geeignet!]
Eckstein, Peter P. - 2008 - 1. Aufl.
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Discrete-time stochastic volatility models and MCMC-based statistical inference
Hautsch, Nikolaus (contributor); Ou, Yangguoyi (contributor) - 2008
In this paper, we review the most common specifications of discrete-time stochastic volatility (SV) models and illustrate the major principles of corresponding Markov Chain Monte Carlo (MCMC) based statistical inference. We provide a hands-on ap proach which is easily implemented in empirical...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003770817
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Essays in economic theory
Becker, Ralf Michael - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003779122
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Zur Theorie skalenparametergesplitteter Verteilungen und ihrer Anwendung auf den deutschen Aktienmarkt
Scharein, Manfred - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003075483
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Stochastische Produktions-Frontier Modelle: ein Überblick über alternative Schätzmethoden sowie eine Anwendung auf die Produktivitätseffekte von Überstunden
Schrank, Thorsten - In: Beschäftigungsanalysen mit den Daten des …, (pp. 216-236). 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003344525
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Tests of stochastic dominance for time series data : theory and empirical application
Kläver, Hendrik - 2006
Die vorliegende Arbeit untersucht Tests auf stochastische Dominanz, welche ein grundlegendes Konzept der Entscheidungstheorie ist. Hierbei konzentrieren wir uns auf stochastische Dominanz erster und zweiter Ordnung. Diese sind die beiden wichtigsten Entscheidungsregeln und finden Anwendung in...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003315772
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Stochastic frontier analysis by means of maximum likelihood and the method of moments
Behr, Andreas (contributor); Tente, Sebastian (contributor) - 2008
The stochastic frontier analysis (Aigner et al., 1977, Meeusen and van de Broeck, 1977) is widely used to estimate individual efficiency scores. The basic idea lies in the introduction of an additive error term consisting of a noise and an inefficiency term. Most often the assumption of a...
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