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How short-termed is the trading behaviour in Eurex futures markets?

Dorfleitner, Gregor - In: Applied financial economics 14 (2004) 17, pp. 1269-1279

Persistent link: https://www.econbiz.de/10002415157

Eine Anmerkung zur exakten Nachbildung von Aktienindizes mittels einer Multiplikator-Rundungsmethode

Dorfleitner, Gregor - In: OR-Spektrum : quantitative approaches in management 21 (1999) 4, pp. 493-502

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001412074

Zum Glattstellen von Index-Futures : Empirie und stochastische Modelle unter besonderer Berücksichtigung des DAX-Futures

Dorfleitner, Gregor - 1999

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Die Bewertung von Unternehmen nach dem Erbschaftsteuerreformgesetz

Dorfleitner, Gregor; Ilmberger, Franziska; … - In: Die Betriebswirtschaft : DBW 70 (2010) 1, pp. 7-25

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What factors drive personal loan fraud? : evidence from Germany

Dorfleitner, Gregor; Jahnes, Hilger - In: Review of managerial science 8 (2014) 1, pp. 89-119

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Haltedauern von DAX-Futures-Positionen und die Konzentration auf den Nearby-Kontrakt

Bamberg, Günter; Dorfleitner, Gregor - In: Finanzierungen, (pp. 5-74). 1998

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The influence of taxes on the DAX futures market : some recent developments

Bamberg, Günter; Dorfleitner, Gregor - In: German financial markets and institutions: selected studies, (pp. 191-203). 2002

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Der Optionscharakter von Bezugsrechten

Röder, Klaus; Dorfleitner, Gregor - In: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche … 54 (2002) 5, pp. 460-477

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Spekulation mit dem DAX-Future per Limitorder : eine theoretische und empirische Analyse

Dorfleitner, Gregor - In: Kredit und Kapital 31 (1998) 4, pp. 592-612

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FinTech and data privacy in Germany : an empirical analysis with policy recommendations

Dorfleitner, Gregor; Hornuf, Lars - 2019

1. Introduction -- 2. Players in the German FinTech industry -- 3. FinTechs and data protection -- 4. FinTechs and data protection after the implementation of the GDPR -- 5. FinTech business models -- 6. Need for regulation in the German FinTech market -- 7. A summary in eleven theses

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