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Das Minimum-Varianz-Portfolio und seine Bedeutung für die Anlagepraxis
Staehle, Hubertus - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003563000
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Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken
Reinschmidt, Timo - 2006 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003212151
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Wechselkursvolatilität und institutsspezifische Value-at-Risk-Ansätze
Frömmel, Michael; Menkhoff, Lukas; Tolksdorf, Norbert - In: Sparkasse : Manager-Magazin für die Sparkassen-Finanzgruppe 116 (1999) 11, pp. 506-511
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001458250
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Minimum variance portfolios in the German stock market
Bastin, Jan - In: Prague economic papers : a bimonthly journal of … 26 (2017) 1, pp. 103-120
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011622178
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Asset pricing and default risk
Breig, Christoph - 2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008779050
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Erklärung der Varianz fundamentaler Kennzahlen und Renditeprognosen deutscher Aktien
Hillebrand, Dietmar - 2007 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003498291
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Erklärung der Varianz fundamentaler Kennzahlen und Renditeprognosen deutscher Aktien
Hillebrand, Dietmar - 2007 - 1. Aufl. 2007
Abstract: Fundamentale Kennzahlen wie das Buch-Marktwert-Verhältnis und die Dividendenrendite spielen bei der Bewertung von Aktien eine bedeutende Rolle. Es zeigt sich, dass die Variation dieser Kennzahlen Information über die zukünftige Unternehmensentwicklung oder die zukünftige Rendite...
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Kapitalmarktmodelle und erwartete Renditen am deutschen Aktienmarkt
Schneider, Sebastian - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001530439