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Macroeconomic uncertainty and credit default swap spreads

Baum, Christopher F.; Wan, Chi - In: Applied financial economics 20 (2010) 13/15, pp. 1163-1171

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009010296

An examination of the impact of macroeconomic news on the spot and futures treasuries markets

Simpson, Marc W.; Ramchander, Sanjay - In: The journal of futures markets 24 (2004) 5, pp. 453-478

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Futures trading volume as a determinant of prices in different momentum phases

Hodgson, Allan; Masih, Abdul Mansur M.; Masih, Rumi - In: International review of financial analysis 15 (2006) 1, pp. 68-85

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The impact of introduction of QFIIs trading on the lead and volatility behavior : evidence for Taiwan index futures market

Kuo, Wen-Hsiu; Chan, Shih-Ju - In: Review of Pacific Basin financial markets and policies 9 (2006) 1, pp. 25-49

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Liquidität, Risikoeinstellung des Kapitalmarktes und Konjunkturerwartung als Preisdeterminanten von Collateralized Debt Obligations (CDOs) : eine simulationsgestützte Analyse

Gann, Philipp - 2009

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Analyse des Einflusses der Faktoren Konjunkturerwartung, Risikoaversion des Kapitalmarktes und Liquidität auf die Marktwerte von Collateralized Debt Obligations (CDOs) verschiedener Seniorität. Es wird gezeigt, dass die Marktwerte von CDOs wesentlich...