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Impact of macroeconomic surprises on carry trade activity
Hutchison, Michael M.; Sushko, Vladyslav - 2010
This paper investigates market perceptions of the risk of large exchange rate movements by using information gleaned … from risk reversal contracts and macroeconomic news surprises. We focus on the height of the carry trade period in Japan … heavy carry trade activity and are more likely to show up in the price of risk. We focus on “big” news surprises that are …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008698328
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Impact of Macroeconomic Surprises on Carry Trade Activity
Hutchison, Michael M.; Sushko, Vladyslav - 2011
macroeconomic surprises on risk perceptions of carry traders and the size of their overall positions. Unlike much of the previous …/USD even at low (daily) frequency. We use information gleaned from risk reversal contracts (tails of the implied returns … the price of risk. We also consider a broader set of U.S. and Japanese news than previous work, focusing on the …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014190558
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Devisenmarktinterventionen in Theorie und Praxis : eine umfassende Analyse ihrer Zielsetzungen, Wirkungsweisen und wirtschaftspolitischen Bedeutung
Benesch, Marion - 1999
Die Arbeit stellt zunächst das Interventionsverhalten der Notenbanken seit 1973 und die zugrundeliegenden Eingriffsgründe dar. Daran schließt sich eine umfangreiche theoretische und empirische Analyse der Interventionswirkungen an. Zielsetzung der Studie ist es, die bereits vorliegenden...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011927098
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Exchange rate spillover, carry trades, and the COVID-19 pandemic
Mo, Wan-Shin; Yang, J. Jimmy; Chen, Yu-Lun - In: Economic modelling 121 (2023), pp. 1-14
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014384369
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Langfristige Trends der Wechselkursvolatilität unter alternativen Währungsregimes
Frömmel, Michael - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002977273
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Langfristige Trends der Wechselkursvolatilität unter alternativen Währungsregimes
Frömmel, Michael - 2005
Main description: Der Autor untersucht, ob sich im Zeitablauf trendmäßige Entwicklungen, insbesondere ein signifikanter Anstieg der Wechselkursvolatilität feststellen lassen, und wieweit diese durch das gewählte Wechselkursregime beeinflusst werden. Im Gegensatz zu bisherigen Arbeiten liegt...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012220829
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Dynamic spillovers between U.S. climate policy uncertainty and global foreign exchange markets : the pass-through effect of crude oil prices
Li, Xin - In: Letters in spatial and resource sciences : LSRS 15 (2022) 3, pp. 665-673
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013484913
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Applications of agent-based models and nonlinear econometrics in finance
Demary, Markus - 2010
This dissertation contains applications of agent-based financial market models and nonlinear econometric methods in financial economics. The first part deals with the analysis of the effectiveness of currency transaction taxes within financial market models with traders with heterogeneous...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008664302
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Common macro factors and currency premia
Filippou, Ilias; Taylor, Mark P. - 2014
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010381967