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Novy-Marx, Robert - 2014

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the abnormal performance of defensive equity (i.e., low volatility and/or low beta strategies). While defensive strategy …High volatility and high beta stocks tilt strongly to small, unprofitable, and growth firms. These tilts explain the …

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Downside Beta and Equity Returns around the World

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Chen, Jianguo; Chen, Dar-hsin - In: Journal of emerging market finance 3 (2004) 1, pp. 77-93

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Systematische Abweichungen zwischen gehandelten Marktpreisen und fundamentalen Werten von Wertpapieren zeigen bis heute, dass Kapitalmärkte weder vollkommen noch effizient sind. Sowohl die Finanzmarktforschung als auch die Investmentpraxis befassen sich weiter mit der Suche nach geeigneten...