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Incorporating prediction and estimation risk in point-in-time credit portfolio models
Hamerle, Alfred; Knapp, Michael; Liebig, Thilo; … - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003313001
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Modellierung der Loss Rate Given Default im Kreditrisikomanagement
Wildenauer, Nicole - 2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003406422
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Entwicklung eines Kreditportfoliomodells für ein mittelständisches Kreditinstitut : Ermittlung von Schadensverteilungen mithilfe des Default-Mode-Ansatzes
Haas, Rainer; Knapp, Michael; Lerner, Matthias - In: Risiko-Manager (2008) 13, pp. 16-25
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003722465
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Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle
Knapp, Michael - 2002 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001641394
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Risikoadäquate Integration von Kreditverbriefungen in Kreditportfoliomodelle : Berücksichtigung der Risikoeigenschaften von CDO-Tranchen mit Hilfe der Bond-Repräsentation
Hamerle, Alfred; Jobst, Rainer - In: Risiko-Manager (2011) 1, pp. 1,8-17
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008778766