Similar Search Results

Worst-Case-Analysen des Ausfallrisikos von Finanzderivaten unter Berücksichtigung von Markteinflüssen

Barth, Jörn - 2000

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013432848

A new approach for an integrated credit and market risk measurement of interest rate swap portfolios

Hatgioannides, John; Petropoulos, George - In: Journal / The Capco Institute : journal of financial … 25 (2009), pp. 107-112

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003905883

Risikomanagement mit Kreditoptionen

Broll, Udo; Welzel, Peter - 2002

new ways to banks to manage credit risk. In this paper we use a simple microeconomic model to show how a credit option of …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10010291701

Pricing credit linked financial instruments : theory and empirical evidence

Schmid, Bernd - 2002

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001632772

Credit risk pricing models : theory and practice

Schmid, Bernd - 2004 - 2. ed.

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001786486

Risikoadjustierte Performanceanalyse von Anleiheportfolios

Daum, Jens - 2010

Für eine fundierte Anlageentscheidung ist die Messung und Beurteilung der erzielten Ergebnisse unabdingbar. Die Dimensionen Rendite und Risiko sind daher immer gemeinsam zu betrachten, um Fehlallokationen zu vermeiden. Jens Daum untersucht die zur Verfügung stehenden Instrumente der...