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Integration von Spreadrisiken in die Kreditrisikomessung
Bünte, Dominik; Schlottmann, Frank; Schnabl, Jan; … - In: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen : Pflichtblatt … 62 (2009) 13, pp. 639-642
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003857897
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Lévy statt Gauß?! : Modellierung und Bewertung von Kreditderivaten mit Lévy-Prozessen
Kunisch, Michael; Müller, Daniel; Schnabl, Jan; … - In: Risiko-Manager (2009) 15, pp. 1,6-10
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003859326
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Quantitatives Risikomanagement von ABS-Strukturen nach der Finanzkrise : Asset Backed Securities
Dürr, Holger; Schnabl, Jan - In: Risiko-Manager (2009) 3, pp. 1,8-13
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003799643
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Risk-return analysis of credit portfolios
Schlottmann, Frank; Seese, Detlef; Lesko, Michael; … - In: CreditRisk+ in the banking industry, (pp. 259-278). 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002108706
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A general framework for high yield bond investment
Korn, Ralf; Kovilyanskaya, Helen - In: International journal of theoretical and applied finance 10 (2007) 6, pp. 967-984
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003630979
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Optimal portfolios with defaultable securities a firm value approach
Korn, Ralf; Kraft, Holger - In: International journal of theoretical and applied finance 6 (2003) 8, pp. 793-819
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001862125
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Erweiterungen des Black-Scholes-Modells, Zins, Kreditrisiko und Statistik
Desmettre, Sascha; Korn, Ralf - 2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011806121