Introduccion a las aproximaciones en muestras finitas de criterios econometricos que estan distribuidos asintoticamente como una JiÖcuadrado. Sin desarrollar todos los detalles, se presenta el modo de probar un teorema de validez de la aproximacion, y la tecnica de su obtencion. Se discuten...

La correccion por grados de libertad del estimador de varianza de los errores en un modelo de regresion clasico se suele mantener en modelos dinamicos. En realidad, no se sabe si esta correccion empeora o mejora la aproximacion. Aqui se muestra, a traves de resultados teoricos y de simulaciones,...

Se presenta un contraste de estabilidad para modelos de ecuaciones simultaneas, basado en la capacidad predictiva del modelo. El contraste se deriva como funcion de los valores de la funcion de verosimilitud en dos submuestras y por tanto, se puede calcular facilmente con los programas...

Se presenta un contraste sencillo del modelo de expectativas futuras, que puede ser llevado a cabo facilmente con los programas existentes. El contraste se utiliza para comprobar la hipotesis de que las expectativas de output son un determinante de la inversion.