Notre objectif est de montrer comment les concepts fondamentaux de la mathematique financiere peuvent etre introduits fort simplement a l'aide d'equations fonctionnelles non differentielles qui sont de la sorte interpretees a la lumiere d'un probleme concret.

Notre but dans cet article est de montrer comment des theories mathematiques classiques et a priori abstraites peuvent trouver de tres belles applications dans le domaine financier. Le cas de la gestion des portefeuilles et du CAPM sont d'autant plus remarquables qu'ils restent encore...

Nous contruisons un modele d'equilibre entre l'offre et la demande de trois actifs: un actif sans risque, les actions d'une entreprise sans dette, les actions d'une entreprise qui utilise l'effet de levier. Nous etudions les effets sur le rendement anticipe, la variabilite du rendement et le...

Cette etude propose une methodologie d'evaluation des opportunites sectorielles boursieres. En partant du principe qu'il existe des relations stables de long terme entre les variations boursieres et les fondamentaux macroeconomiques ou sectoriels, tant reels que financiers, une modelisation des...

Le modele de choix de portefeuille developpe et utilise a des fins de prevision par le pole epargne de FOE est elabore a partir de l'estimation de l'encours de chaque actif financier detenu par les menages par un modele a correction d'erreur sur la periode 1978-1995. En dehors des effets...