Showing 1 - 6 of 6
Lorsque n individus adoptent un standard en fonction de "regles locales" selon leur position sur un ensemble S = {1, 2, ..., n}, il apparait une correlation spatiale entre ces choix. D'autres situations conduisent au contraire a une independance spatiale. Dans ce travail, nous etudions quelques...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005776504
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005776555
L'objectif de cet article est de verifier s'il est possible d'ameliorer l'evaluation des options sur indice CAC 40 grace a une meilleure estimation des parametres d'asymetrie et d'aplatissement de la fonction de distribution de l'actif sous-jacent.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005035771
Nous proposons dans cet article une presentation generale des modeles a changement de regime introduits par Hamilton (1989). Nous commencons par expliquer la structure, les proprietes, les procedures d'estimation et de test developpees dans la litterature. Nous procedons ensuite a une...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005630639
L'origine de ce travaial reside dans la question, dite teleologique, de la justification de scenarios determines par optimisation intertemporelle, pour les modeles macroeconomiques d'une economie non planifiee, mais susceptible de regulation. On aborde cette question par un approche constructive...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005475322
Ce travail est constitue de deux parties. Dans un premier temp, nous etudions un modele ou les actifs sont des projets d'investissements decrits par leurs flux. Ceux-ci sont modelises par des processus stochastiques dont la dynamique est decrite par un arbre binomial. Les investissements ont la...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005478351