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Cet article se propose d'evaluer l'existence des enigmes de la prime de risque et du taux sans risque sur donnees francaises de 1897 a 1996. Nous verifions tout d'abord l'inaptitude du modele standard d'evaluation d'actifs base sur la consommation a reproduire la prime de risque historique pour...
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Notre but dans cet article est de montrer comment des theories mathematiques classiques et a priori abstraites peuvent trouver de tres belles applications dans le domaine financier. Le cas de la gestion des portefeuilles et du CAPM sont d'autant plus remarquables qu'ils restent encore...
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Dans ce texte, nous analysons les developpements recents de l'econometrie a la lumiere de la theorie des tests statistiques.
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La revue de la littirature sur l'analyse multicrithre montre l'existence d'une panoplie de procidures d'agrigation multicrithre (PAMC) basies sur des hypothhses, des primisses et des perspectives ipistimologiques diffirentes. De plus, il est itabli que ces PAMC ne sont pas applicables a toutes...
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Dans ce document nous presentons les apports recents de la theories economique a la prise de decision au sein de la famille. Nous exposons successivement l'approche par le modeles de negociation, l'approche collective et ses developpements les plus actuels, ainsi que les modeles non cooperatifs...
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Apres une presentation de la construction de predicteurs par arbre de classification, nous nous interessons a l'instabilite de cette methode et proposons une methodologie dans laquelle intervient le bootstrap. Une etude empirique detaillee illustre ce travail.
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Le modele ARH(1) est defini par Xt= p(Xt-1) + Et, p est un operateur sur un espace de Hilbert. Xt et Et sont des variables aleatoires hilbertiennes (les Et sont iid). Nous montrons la normalite asymptotique de deux estimateurs: l'estimateur par projection et l'estimateur par resolvant. Ces...
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Ce papier presente une modelisation de l'indice des prix francais. L'objectif est de permettre une analyse rapide et detaillee des tendances de court terme de l'inflation ainsi que de realiser des previsions a intervalles rapproches. Les caracteristiques de cet outil sont les suivantes: un petit...
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