Analizie poddano modele ekonometryczne z parametrami generowanymi przez niestacjonarny proces stochastyczny. Przedstawiono i omówiono trzy konstrukcje (model Cooleya-Prescotta model ze zbieżnymi parametrami Rosenberga, oraz model z filtrami Kalmana). Podano obszerną listę...

Jedną z metod przewidywania skutków decyzji jest posługiwanie się symulacyjnymi i analitycznymi modelami gospodarki narodowej lub jej wycinków. Konstrukcja dobrego makromodelu to przedsięwzięcie trudne, kosztowne i długotrwałe. Wymagania informacyjne tradycyjnych makromodeli są...

Klasa modeli ekonometrycznych ze zmiennymi parametrami generowanymi w niestacjonarnym procesie stochastycznym niestacjonarnej jest pokazana. W rozważanym modelu filtry Kalmana Bucy są stosowane do szacowania współczynników. Podano szerokie odniesienie bibliograficzne obejmujące zarówno...